| Nazwa skrócona kontraktu | FXYZkrr, Gdzie: F - rodzaj instrumentu XYZ - oznaczenie waluty, której kurs jest instrumentem bazowym (odpowiednio GBP (funt brytyjski) lub CHF (frank szwajcarski)), k - kod miesiąca wykonania (określony uchwałą Zarządu Giełdy), rr - dwie ostatnie cyfry roku wykonania |
| Kod Kontraktu | Nadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN |
| Instrument bazowy | Kurs GBP/PLN Kurs CHF/PLN |
| Jednostka transakcyjna (wielkość kontraktu) | 10.000 GBP 10.000 CHF |
| Jednostka notowania | W złotych polskich (PLN) (za 100 GBP lub 100 CHF) |
| Miesiące wykonania | 3 najbliższe miesiące kalendarzowe + 3 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). |
| Ostatni dzień obrotu | Dzień sesyjny przypadający w trzeci piątek miesiąca wykonania. Jeżeli w tym dniu nie odbywa się sesja wówczas jest to ostatni dzień sesyjnyprzypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania. Notowanie serii kontraktów wygasających w tym dniu kończy się o godzinie 10.30. W sytuacjach szczególnych Giełda może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej. |
| Dzień wygaśnięcia | Dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego. Ten sam dzień co ostatni dzień obrotu. |
| Pierwszy dzień obrotu nowej serii | Pierwszy dzień sesyjny przypadający po dniu wygaśnięcia poprzedniej serii kontraktów. W przypadku pierwszego wprowadzenia serii do obrotu określany przez Zarząd Giełdy. |
| Dzienny kurs rozliczeniowy | Dzienny kurs rozliczeniowy określany jest po każdej sesji począwszy od dnia, w którym zawarto pierwszą transakcję kontraktami danej serii z wyjątkiem dnia wygaśnięcia. Za dzienny kurs rozliczeniowy uznaje się kurs zamknięcia kontraktów danej serii. Jeżeli w czasie sesji nie określono kursu zamknięcia za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się ostatni kurs rozliczeniowy. Jeżeli jednak w arkuszu zleceń na zamknięciu jest choć jedno zlecenie z limitem lepszym (kupna wyższym, sprzedaży niższym) od kursu rozliczeniowego określonego na w/w warunkach i wprowadzone przynajmniej 5 minut przed końcem notowań, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się limit najlepszego z tych zleceń. W przypadku zleceń kupna jest to najwyższy limit zlecenia kupna przekraczający kurs określony na w/w warunkach. I odwrotnie, w przypadku zleceń sprzedaży jest to najniższy limit zlecenia sprzedaży poniżej kursu określonego na w/w warunkach. Jeżeli limit w zleceniu, o którym mowa powyżej, wykracza poza górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie, wówczas za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się odpowiednio górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie. W sytuacjach szczególnych po konsultacji z KDPW, Giełda ma prawo wyznaczyć kurs rozliczeniowy inny niż wyznaczony na warunkach określonych powyżej. |
| Ostateczny kurs rozliczeniowy | Kurs średni funta brytyjskiego / franka szwajcarskiego ustalony przez NBP na fixingu w dniu wygaśnięcia kontraktu przemnożony przez 100.Określany jest z dokładnością do 0,01 PLN (za 100 GBP lub 100 CHF). |
| Dzienna cena rozliczeniowa | Dzienny kurs rozliczeniowy (w przeliczeniu na 1 GBP lub 1 CHF) pomnożony przez wielkość kontraktu. |
| Ostateczna cena rozliczeniowa | Ostateczny kurs rozliczeniowy (w przeliczeniu na 1 GBP lub 1 CHF) pomnożony przez wielkość kontraktu. |
| Dzień rozliczenia | Następny dzień roboczy po dniu wygaśnięcia kontraktu |
| Opublikowanie dziennej i ostatecznej ceny rozliczeniowej | Bezzwłocznie po zakończeniu notowań. |
| Sposób rozliczenia | Pieniężne w złotych polskich. |
rozmiar: 80 kB
rozmiar: 1016 kB
rozmiar: 1 MB
rozmiar: 932 kB
