ESPI/EBI reports

Rozliczenie zawartej przez Bank transakcji sekurytyzacji syntetycznej na portfelu project finance MBANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLBRE0000012)

21-10-2025 15:28:25 | Current | ESPI | 58/2025
oRB: Rozliczenie zawartej przez Bank transakcji sekurytyzacji syntetycznej na portfelu project finance

PAP
Data: 2025-10-21

Firma: mBank Spółka Akcyjna

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2025
Data sporządzenia: 2025-10-21
Skrócona nazwa emitenta
mBank S.A.
Temat
Rozliczenie zawartej przez Bank transakcji sekurytyzacji syntetycznej na portfelu project finance
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd mBank S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Bank"_ informuje o rozliczeniu w dniu 21 października 2025 r. transakcji sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu ekspozycji korporacyjnych Project Finance _składającym się głównie z projektów finansujących odnawialne źródła energii_ o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 3,8 mld PLN według stanu na 29 sierpnia 2025 r. _dalej "Transakcja"_.
W ramach Transakcji Bank dokonał przeniesienia na inwestora istotnej części ryzyka kredytowego z portfela podlegającego sekurytyzacji. Portfel bazowy pozostaje w bilansie Banku. Transfer ryzyka jest realizowany poprzez instrument ochrony kredytowej, w postaci obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym tzw. credit linked notes _dalej "Obligacje CLN" lub "Instrumenty dłużne"_.
W dniu 21 października 2025 r. Bank przeprowadził emisję Obligacji CLN o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 831 mln PLN. Instrumenty dłużne zostały nabyte przez Fundusz Stichting PGGM Credit Risk Sharing Fund, reprezentowany przez PGGM Vermogensbeheer B.V. jako pełnomocnik _dalej "Inwestor"_. Obligacje CLN oznaczone kodem ISIN XS3199087498, zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Vienna MTF organizowanym przez Wiener Börse AG _Vienna Stock Exchange_. Pierwszy dzień notowania został wyznaczony na 21 października 2025 roku.
W ramach Transakcji Bank jest zobowiązany do ustanowienia na rzecz obligatariuszy zabezpieczenia w formie kwalifikowanych dłużnych papierów wartościowych _i/lub środków pieniężnych_, zdeponowanych w niezależnej instytucji powierniczej - The Bank of New York Mellon. Wartość zabezpieczenia będzie ustalana na podstawie wartości nominalnej Obligacji CLN pozostających w obrocie.
Oczekuje się, że Transakcja wpłynie na wzrost współczynnika kapitału podstawowego _CET1_ o około 0,28 punktu procentowego w odniesieniu do danych raportowanych dla Grupy mBanku na koniec drugiego kwartału 2025 roku.
Transakcja spełnia wymogi w zakresie przeniesienia istotnej części ryzyka, określone w stosownych regulacjach.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Settlement of a synthetic securitization transaction concluded by the
Bank on a project finance portfolio


The Management Board of mBank S.A. with its registered office in Warsaw
_hereinafter "Bank"_ informs that on October 21st 2025, the Bank settled
a synthetic securitization transaction referencing a portfolio of
Project Finance corporate exposures _consisting mainly of renewable
energy projects_, with a total value of PLN 3.8 billion as of August
29th 2025 _hereinafter "Transaction"_.


As part of the Transaction, the Bank transferred a significant part of
the credit risk of the securitized portfolio to investor. The underlying
portfolio remains on the balance sheet of the Bank. The risk transfer is
performed through a credit protection instrument - credit linked notes
_hereinafter "Credit Linked Notes" or "Notes"_.


On October 21st 2025, the Bank issued Credit Linked Notes with a total
nominal value of PLN 831 million, which were purchased by Stichting PGGM
Credit Risk Sharing Fund, represented by PGGM Vermogensbeheer B.V. as
its attorney-in-fact _hereinafter the "Investor"_. The Notes bearing
ISIN code XS3199087498, were admitted to trading in the alternative
trading system on Vienna MTF operated by Wiener Börse AG _Vienna Stock
Exchange_. October 21st, 2025 has been designated as the first trading
day.


As part of the Transaction, the Bank is obliged to pledge collateral for
the benefit of the noteholders in the form of eligible debt securities
_and/or cash_ deposited with an independent custodian - The Bank of New
York Mellon. The value of the collateral will be determined based on the
nominal value of the outstanding Credit Linked Notes.


The Transaction is expected to increase the Common Equity Tier 1 _CET1_
ratio by approximately 0.28 percentage points at the consolidated level,
when referenced to reported figures for mBank Group at the end of second
quarter of 2025.


The Transaction meets the requirements for significant risk transfer
specified in the respective regulations.






Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


mBank Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
mBank S.A. Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-850 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Prosta 18
_ulica_ _numer_
829-00-00 0000025237
_telefon_ _fax_
www.mbank.pl
_e-mail_ _www_
526-021-50-88 001254524
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-10-21 Maciej Mołdawa Wicedyrektor ds. Nadzoru Inwestycyjnego,
Departament Compliance


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta mBank Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta mBank S.A.
Tytul Rozliczenie zawartej przez Bank transakcji sekurytyzacji syntetycznej na portfelu project finance
Sektor Banki (ban)
Kod 00-850
Miasto WARSZAWA
Ulica Prosta
Nr 18
Tel. 829-00-00
Fax 0000025237
e-mail
NIP 526-021-50-88
REGON 001254524
Data sporzadzenia 2025-10-21
Rok biezacy 2025
Numer 58
adres www www.mbank.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.