2. Notowania
  3. Instrumenty pochodne
  4. Standardy/warunki obrotu
  5. Standard kontraktów terminowych na kurs funta brytyjskiego i franka szwajcarskiego
Nazwa skrócona kontraktu FXYZkrr,
Gdzie:
F-rodzaj instrumentu
XYZ - oznaczenie waluty, której kurs jest instrumentem bazowym (odpowiednio GBP (funt brytyjski) lub CHF (frank szwajcarski))
k-kod miesiąca wykonania (określony uchwałą Zarządu Giełdy)
rr- dwie ostatnie cyfry roku wykonania
Kod kontraktu Nadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN
Instrument bazowy Kurs GBP/PLN
Kurs CHF/PLN
Jednostka transakcyjna (wielkość kontraktu) 1000 GBP
1000 CHF
Jednostka notowania W złotych polskich (PLN) (za 1 GBP lub 1 CHF).
Miesiące wykonania 3 najbliższe miesiące kalendarzowe + 3 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień).
Ostatni dzień obrotu Dzień sesyjny przypadający w trzeci piątek miesiąca wykonania.
Jeżeli w tym dniu nie odbywa się sesja wówczas jest to ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania.
Notowanie serii kontraktów wygasających w tym dniu kończy się o godzinie 10.30. W sytuacjach szczególnych Giełda może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej.
Dzień wygaśnięcia Dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego.
Ten sam dzień, co ostatni dzień obrotu.
Pierwszy dzień obrotu nowej serii Dzień sesyjny przypadający po dniu wygaśnięcia poprzedniej serii kontraktów.
W przypadku pierwszego wprowadzenia serii kontraktów do obrotu określany przez Zarząd Giełdy.
Dzienny kurs rozliczeniowy Dzienny kurs rozliczeniowy wyznaczany jest po każdej sesji począwszy od dnia, w którym zawarto pierwszą transakcję kontraktami danej serii z wyjątkiem dnia wygaśnięcia. Za dzienny kurs rozliczeniowy uznaje się kurs zamknięcia kontraktów danej serii. Jeśli w czasie sesji nie określono kursu zamknięcia za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się ostatni kurs rozliczeniowy. Jeśli jednak w arkuszu zleceń na zamknięciu jest choć jedno zlecenie opiewające na co najmniej 50 kontraktów terminowych z limitem lepszym (kupna wyższym, sprzedaży niższym) od kursu rozliczeniowego określonego na w/w warunkach, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się limit najlepszego z tych zleceń. W przypadku zleceń kupna jest to najwyższy limit zlecenia kupna przekraczający kurs określony na w/w warunkach. I odwrotnie, w przypadku zleceń sprzedaży jest to najniższy limit zlecenia sprzedaży poniżej kursu określonego na w/w warunkach. Jeżeli limit w zleceniu, o którym mowa powyżej, wykracza poza górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie, wówczas za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się odpowiednio górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie. W sytuacjach szczególnych po konsultacji z KDPW_CCP, Giełda ma prawo wyznaczyć dzienny kurs rozliczeniowy inny niż wyznaczony na warunkach określonych powyżej.
Ostateczny kurs rozliczeniowy Kurs średni funta brytyjskiego lub franka szwajcarskiego ustalony przez NBP na fixingu w dniu wygaśnięcia kontraktu, określany z dokładnością do 0,0001 PLN (za 1 GBP lub 1 CHF).
Dzienna cena rozliczeniowa Dzienny kurs rozliczeniowy pomnożony przez wielkość kontraktu.
Ostateczna cena rozliczeniowa Ostateczny kurs rozliczeniowy pomnożony przez wielkość kontraktu.
Dzień rozliczenia Następny dzień roboczy po dniu wygaśnięcia danej serii kontraktów
Opublikowanie dziennej i ostatecznej ceny rozliczeniowej Bezzwłocznie po zakończeniu notowań.
Sposób rozliczenia Pieniężne w złotych polskich.