Projekt B+R w zakresie budowy platformy GPW Data z dofinansowaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju​

W dniu 30 września 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę dotyczącą dofinansowania realizacji projektu pt. „Platforma GPW Data jako innowacyjny system wykorzystujący techniki sztucznej inteligencji celem wspierania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym”.

Projekt był realizowany przez GPW SA w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2022 r.

Planowana łączna wartość wydatków związanych z realizacją projektu przewidywana była na kwotę 8.344.375 zł, w tym 4.199.143.23 zł dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Więcej informacji o tym Programie można znaleźć na stronie internetowej https://www.ncbr.gov.pl/

Celem projektu było stworzenie technologii GPW Data, bazującej na metodach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, która pozwoli inwestorom na bardziej wydajne i szybsze podejmowanie decyzji inwestorskich poprzez wspomaganie analizy danych giełdowych z wykorzystaniem algorytmów opracowanych w  ramach projektu.

GPW zdecydowało się na budowę platformy GPW Data z uwagi na korzyści, jakie może przynieść jej implementacja na rynku kapitałowym tj.:

• zwiększenie atrakcyjności rynku dzięki ułatwieniom w zakresie raportowania i analizy danych osiągnięte poprzez zmianę systemu raportowania emitentów rynku NewConnect i regulowanego
• mniejsze koszty raportowania i reklama (notowani emitenci)
• pozyskanie inwestorów (nienotowani emitenci)
• niższe koszty analizy danych i inwestycji (inwestorzy indywidualni i instytucjonalni)

W ramach tego projektu zrealizowano prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania i wdrożenia narzędzi wspierających rozwój rynku kapitałowego (narzędzi sprawozdawczości i narzędzi wspierających inwestowanie), opartych o algorytmy sztucznej inteligencji. Platforma GPW Data umożliwia szybkie udostępnianie danych rynkowych, ich analizę i przetwarzanie oraz budowanie przez inwestorów własnych algorytmów transakcyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Wdrożenie projektu pozwala na zwiększenie zaangażowania inwestorów przy minimalizacji kosztów przetwarzania danych (sprawozdania finansowe, raporty bieżące emitentów, dane makro). GPW Data umożliwia także analizę danych oraz budowę własnych algorytmów transakcyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji na potrzeby handlu algorytmicznego. 

Celem badań przemysłowych w ramach projektu było opracowanie i weryfikacja w warunkach laboratoryjnych nowych algorytmów dedykowanych do:

• efektywnego wyszukiwania historycznych zdarzeń podobnych do zadanego zakresu,
• automatycznego wykrywania nagłych zmian typu flash crashes,
• przetwarzania danych dla potrzeb klasyfikacji,
• detekcji i lokalizacji na osi czasu zdarzeń istotnych z punktu widzenia inwestora,
• metoda wizualizacji danych giełdowych i relacji między nimi w 3D, również z wykorzystaniem gogli VR.

W ramach prac rozwojowych (etap 3) opracowane algorytmy zostały udostępnione w ramach nowej funkcjonalności, jaką są narzędzia wspomagające inwestowanie. Oczekiwany rezultat wdrożenia projektu to wzrost aktywności inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi notowanymi na GPW.

Opracowane rozwiązanie stanowi innowację na skalę ogólnopolską.

DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM
Platforma GPW Data - dokument Q&A

Dlaczego powstaje platforma i jakie będzie spełniać funkcje?

Sprzedaż danych rynkowych stanowi jedną z linii biznesowych giełd, zapewniając wysokie marże i rentowność. Jednak obecnie globalne platformy obrotu (zwłaszcza giełdy – w obliczu konkurencji innych platform obrotu), chcąc nadal utrzymywać wysoką pozycję w obszarze sprzedaży informacji, są zmuszone do modyfikacji oferty i jej dostosowania do zachodzących zmian technologicznych. Giełdy dążą również do wdrażania innowacji opartych na nowych rozwiązaniach technologicznych, niewykorzystywanych wcześniej w branży fintech. Jest to m.in. związane z gromadzeniem dużych zasobów ustrukturyzowanych danych (big data) oraz z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) w procesie implementacji mechanizmów automatycznego przetwarzania danych. Coraz więcej giełd na świecie poszerza ofertę o takie obszary jak analityka, informacje regulacyjne czy wykorzystanie dotychczas mało popularnych wewnętrznych danych cenowych. Rozwijając ofertę w tym kierunku, giełdy konkurują jednocześnie z firmami tradycyjnie zajmującymi się analityką, a także z dystrybutorami danych, którzy rozwijają swoje produkty oparte o dane rynkowe. Działania te są motywowane obserwacją rynku, która wskazuje, że dostęp do odpowiedniej ilości danych oraz odpowiednich narzędzi do ich analizy są bardzo pożądane przez inwestorów o różnych profilach działalności, chcących sprawnie i efektywnie przeprowadzić proces inwestycyjny.

Potrzeba wdrażania nowych, skuteczniejszych narzędzi oraz systemów wspierających inwestowanie wynika z trendów rynkowych i zmian w zachowaniu inwestorów. Inwestorzy są coraz bardziej wymagający i świadomi, coraz częściej korzystają z różnych kanałów informacji (aplikacje mobilne, rozwiązania internetowe), a jednocześnie potrzebują dostępu do danych wiarygodnych, z zaufanego źródła, przetwarzanych maszynowo, gotowych do poddania analizie, umożliwiających uzyskiwanie lepszych wyników inwestycyjnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku kapitałowym, jak również dzięki współpracy z grupami pilotażowymi, rozwiązania oferowane w ramach GPW Data będą dynamicznie dopasowywane do oczekiwań i preferencji różnych grup klientów. GPW Data to odpowiedź na potrzeby emitentów i inwestorów oraz pomoc w istotnym ograniczeniu kosztów w zarządzaniu dużą ilością danych i zakupu kosztownych rozwiązań analitycznych podmiotów konkurencyjnych.

Dlaczego GPW zdecydowało się na projekt badawczo-rozwojowy?

• Wzrost zatrudnienia kadry o wysokich kwalifikacjach B+R, specjalizującej się w branży fintech, generujących dla GPW SA efekty mnożnikowe o postaci rozwoju kultury innowacyjnej i zwiększeniu kadr tzw. Pracowników wiedzy
• Możliwość opracowania na podstawie wyników prac B+R nowych funkcjonalności GPW Data, dedykowanych innym instrumentom rynku kapitałowego
• Rozwój kompetencji kadry GPW SA w dziedzinie zarządzania projektami B+R, sprzyjający rozwojowi kolejnych inwestycji w innowacje
• GPW, tak jak inne podmioty stara się pozyskać finansowanie z funduszy zewnętrznych na realizację swoich inicjatyw; to już drugi projekt GPW realizowany z funduszy przekazywanych przez NCBR
   

Realizacja prac B+R dofinansowanych przez NCBiR zakończyła się w dniu 30.09.2022 r., a następnie rozpoczęły się prace przedwdrożeniowe.